什么是异方差
更新时间：2020-11-08 00:00:00
异方差（heteroscedasticity）是为了保证回归参数，估计量具有良好的统计性质。
经典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。若线性回归模型存在异方差性，则用传统的最小二乘法估计模型，得到的参数估计量不是有效估计量，甚至也不是渐近有效的估计量；此时也无法对模型参数的进行有关显著性检验。对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计。
云一题专稿内容，转载请注明出处
不够精彩？
热门经验推荐
联系方式：